“Credit Evaluation”. La calificación del rating y la eficacia de las garantías

CURSO BONIFICABLE POR LA FUNDAE

La progresiva implementación de la NIIF 9 y las modificaciones que plantea la nueva ley hipotecaria, suponen un reto importante para las empresas, ya que implica la utilización de metodologías sustentadas en los ratings para evaluar la cartera crediticia, y un análisis de la eficacia real de las posibles garantías, como requisitos necesarios para calcular la pérdida esperada. Un concepto muy desarrollado en el sector bancario, que tiene por objetivo el poder evaluar de forma anticipada, la probabilidad que una determinada cartera crediticia pueda resultar impagada en el transcurso de un año, y cuál sería su quebranto económico una vez finalizado el proceso de recuperación y la ejecución de las garantías (severidad).

En este seminario conoceremos la metodología de calificación utilizada por las empresas de rating externo, la interpretación de sus calificaciones, y los criterios y requisitos que deben sustentar un sistema de rating interno. Analizaremos el concepto de la perdida esperada y sus tres componentes (probabilidad de incumplimiento, exposición y severidad), al tiempo que evaluaremos la eficacia y limitaciones de las garantías reales utilizadas en la gestión del crédito, así como la posibilidad de definir una política de precios sustentada en la metodología RORAC.


Credit Managers, directores financieros, controllers, inversores, contables, tesoreros, y otros responsables de departamentos interesados en conocer el significado de las calificaciones y la metodología de análisis de las agencias de rating, la implementación de modelos internos de evaluación del riesgo crediticio, y el valor y eficacia real de las garantías.


Metodología

Formación presencial de 8 horas de duración.

Aprendizaje dinámico y casos prácticos



  • La metodología es eminentemente participativa. Combina la exposición de los marcos conceptuales con la discusión y la resolución de ejercicios casos prácticos.


Programa

  • Metodología de calificación utilizada por la empresas de rating externo (S&P, Fitch, Moody,s)
  • Interpretación de las calificaciones utilizadas por estas agencias
  • Objetivos y limitaciones de una calificación crediticia.
  • Los modelos de análisis de riesgo internos: Rating- Scoring
  • El proceso de validación de los modelos internos de rating.
  • Conceptos de Probabilidad de Impago, Pérdida Esperada y Perdida Inesperada.
  • La rentabilidad ajustada al riesgo RORAC
  • Los tres niveles de deterioro crediticio contemplados en la norma internacional de información financiera – NIIF 9 (IFRS9)
  • Las garantías reales: prenda e hipoteca
  • Requisitos de una buena garantía
  • Características de los avales y afianzamientos
  • La prelación de los créditos garantizados, en la ley concursal
  • Las subastas judiciales
  • Incidencia de la nueva ley hipotecaria en las garantías.

CALENDARIO


Madrid

14 de mayo de 2019
De 09:30 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 h

Melior Azca Madrid
Avenida de Brasil, 6 – 1ª planta
28020 MADRID


TARIFAS


Miembros ASSET: 320 € + IVA
No miembros ASSET: 490 € + IVA

INSCRIPCIONES

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